18/01/2024 O Banco de Cabo Verde (Banco) tem como principais missões a manutenção da estabilidade dos preços e a promoção da estabilidade do sistema financeiro. Atua, também, como autoridade da concorrência para o sistema financeiro. Para cumprir as missões que por Lei lhe foram conferidas, o Banco exerce um conjunto de funções, entre as quais, que para o caso importam, (i) a regulação e supervisão das instituições financeiras e (ii) a identificação e avaliação dos riscos que se colocam à estabilidade financeira, entre os quais o risco sistémico, e propõe e adota medidas para prevenir, mitigar ou reduzir esses riscos, com o objetivo de reforçar a resiliência do setor financeiro.No que tange ao programa de leilão de depósito do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o Banco só tomou conhecimento da sua realização quando, a 12 de dezembro de 2023, recebeu uma reclamação subscrita pela maioria dos bancos participantes do referido leilão, através da qual estes alegam falta de transparência do processo, nomeadamente no “concernente à falta de comunicação aos concorrentes do regulamento do Concurso, do racional para a escolha dos rácios elegidos e da sua ponderação”, bem como preocupações dos riscos para o sistema financeiro, devido à natureza do INPS enquanto depositante sistémico. O Banco de Cabo Verde não poderia ignorar a reclamação apresentada, sobretudo quando subscrita pela maioria dos bancos participantes no leilão (quatro dos seis bancos participantes). Com efeito, o Banco de Cabo Verde, no âmbito das suas atribuições de assegurar a solvabilidade e a solidez financeira de cada uma das instituições financeiras individualmente e, por conseguinte, garantir a estabilidade e o funcionamento eficiente do sistema financeiro, definiu um conjunto de indicadores financeiros e prudenciais, aos quais faz o acompanhamento ajustado e periódico. De entre as várias medidas prudenciais implementadas, destacam-se: (i) os requisitos mínimos de capital que os bancos devem cumprir; (ii) avaliações frequentes da qualidade dos ativos dos bancos para identificar potenciais riscos; e (iii) acompanhamento da sua posição de liquidez. Para além dessas medidas, em prol da estabilidade do sistema financeiro, cumpre aferir, periódica e regularmente, a resiliência do sistema financeiro cabo-verdiano e a solvência individual das instituições financeiras que o integram, perante determinados cenários macroeconómicos. Neste âmbito, são realizados periodicamente testes de stress aos bancos. Esses testes são ferramentas que permitem avaliar a resiliência dos bancos diante de cenários adversos e medir o impacto desses choques na qualidade dos seus ativos, no nível de liquidez e no capital. Neste quadro, recebida a reclamação, os testes internos demonstraram, de facto, que a continuidade dos leilões, nos moldes realizados, poderá impactar negativamente alguns rácios dos bancos, nomeadamente os rácios de liquidez. Importa realçar, que o Relatório de Estabilidade Financeira, de 2022, já havia identificado a concentração nos mercados de crédito e depósitos no setor bancário como sendo uma das vulnerabilidades do sistema financeiro cabo-verdiano, e que a elevada exposição a operações de maior risco e a dependência de financiamento de depositantes institucionais podem aumentar o risco sistémico e de contágio para todo o sistema bancário nacional, afetando, assim, a estabilidade financeira. Face às vulnerabilidades identificadas, mormente a concentração em determinadas fontes de financiamento, o Banco pondera definir instrumentos macroprudenciais para mitigar o risco de liquidez sistémico, os quais já estão a ser estudados. O Banco ponderou, de igual modo, os impactos negativos que uma eventual materialização do risco de liquidez, sobretudo, nas instituições classificadas como de ligeira importância sistémica e nas classificadas sem dimensão sistémica, poderá ter na capacidade de financiamento da economia real. Efetivamente, essas instituições desempenham um papel importante no financiamento das famílias e das empresas, principalmente no contexto de retoma no período pós pandémico. Perante este cenário e os testes realizados, o Banco, enquanto promotor da estabilidade do sistema financeiro, teve, necessariamente, de agir, recomendando aos bancos que se abstivessem de participar nos leilões até que medidas de mitigação dos fatores de risco de concentração a grandes exposições e métricas adicionais de monitorização da liquidez sejam equacionadas pelo Banco central.BCV, 17 de janeiro de 2024 Partilhar